Nate Silver a problém predikcie

Wall Street vždy prekypuje Svätými grálmi - tými predikciami, stratégiami, tajnými vzorcami a geniálnymi interpretáciami, ktoré sľubujú nadpozemské znalosti a bohatstvo, ak stačí dôvera . Najčastejšie sa dodávajú v investičnom svete prostredníctvom a čierna krabica —Uzavretý systém, v ktorom sú známe vstupy a výstupy, ale interné analytické postupy sú ponechané prísne tajné, iba pre spotrebu veľkňazov. Umiestnenie čiernej skrinky však ide oveľa ďalej ako na trhy. V modernom a vzájomne prepojenom veku neprekvapuje, že keď si vezmete veľmi múdreho chlapa, rady počítačov, proprietárne vzorce a kód, ktorý vidí iba ten jediný múdry chlap, a potom k nemu pridáte reťazec úspešných predpovede , boom - skončíte s nerdovou superhviezdou pre sociálne médiá, ktorá sa zrazu stane predpoveď v pohode pre proletariát.

Nate Silver je že chlap. Zvážte:

• Úspešne označil výsledky v 49 z 50 štátov za americké prezidentské voľby v roku 2008.
• Úspešne označil výsledky v 50 z 50 štátov v amerických prezidentských voľbách v roku 2012.

Silver sa cez noc stal tímom inteligentných čísel. Z experta na štatistiku bejzbalu prešiel na experta na politické štatistiky. Jeho matematický model volieb porazil politických novinárov a komentátorov podľa ich vlastnej hry - tak znie aj jeho príbeh Moneyball-for-politika. V krátkom poradí jeho sledovatelia na Twitteri presiahli 1 milión, jeho kniha sa stala bestsellerom a web FiveThirtyEight.com sa stal všadeprítomným - dokonca ponúka aj informácie o investovaní, ako napríklad „Obávate sa burzy? Nech robíte čokoľvek, nepredávajte.

Pre každého, kto nasledoval prezidentské preteky v roku 2016, však politické predpovede Silvera narazili na múr. V priebehu roku 2016 Silver zverejnil denné volebné kurzy, ktoré skákali okolo ako mačka v plameňoch - nie je prekvapením, ak vás nový štatút guru prinúti ponúkať prognózy každý deň volebného cyklu na viac ako rok.

Uznávam, že pre nás obyčajných smrteľníkov je dôslednosť pokušiteľkou - dokonca aj pre tých vysoko vzdelaných a bohatých. Môj spolupracovník, uznávaný obchodník, a ja som bol pred pár rokmi na obede. Počas nášho rozhovoru sa zmienil o tom, že ho chytil veľmi dobre známy podvod s hedžovými fondmi (nie Madoff). Než bude môcť veľa vysvetliť, spýtal som sa ho, či sú jeho výnosy každý mesiac pozitívne. Odpovedal: Každý mesiac. Neskôr som ho vygooglil a zistil, že skutočne stratil niekoľko miliónov dolárov.

Táto túžba po istote, po predikcii je pre pozorných všade v modernej spoločnosti. Aj šport? Stavíte sa. Počas futbalu v pondelok večer jeden z hlásateľov Ron Jaworski uviedol perspektívu čísel a šancí na hranie futbalu: Hrať volanie je o pravdepodobnosti, nie o istote.

To znie tak ľahké stráviť. Ale nie je. Táto neistota je často spúšťačom našich najhlbších obáv. David Rock mal vynikajúci kúsok v Psychology Today, ktorý pribil hádanku:

Niektoré časti účtovníctva a poradenstva zarábajú peniaze tým, že vedúcim pracovníkom pomáhajú vnímať zvyšujúcu sa istotu prostredníctvom strategického plánovania a „predpovedania“. Zatiaľ čo finančné trhy v roku 2008 opäť ukázali, že budúcnosť je vo svojej podstate neistá, isté je, že ľudia zaplatia veľa peňazí, aby sa cítili aspoň menej neisto. Je to preto, že neistota sa zdá byť pre mozog hrozbou pre váš život.

Preto sa Silver stal tak populárnym - eliminoval strach - alebo to bol aspoň príbeh. Ale aj ten chlap so všetkými číslami odišiel od čísel. Vo svojom namáhavom mea culpa „How I A Like Like a Pundit and Screwed on Donald Trump“ priznal, že nepoužil svoje štatistické modely na kandidatúru Donalda Trumpa. Namiesto toho použil vzdelané odhady, ktoré vyfúkli jeho dejovú líniu štatistického modelu, ktorý vytvoril-mňa-tak-slávny-vy-teraz-môžete-dôverovať-ja-nie som-typický-učenec-s-zabudovanými-zaujatosťami z vody. A čo je ešte horšie, spôsob, akým si Silver vyrobil svoje predpovede , mohol v podstate povedať, že mal pravdu bez ohľadu na to, čo sa stalo. Pre nasledovníkov Silvera sú jeho zaistené prognózy z roku 2016 diskutabilné matturbácia nezáleží na tom:

Pozri sa na Natov rekord. Trump bol odľahlý.

Nebolo ich dosť historický údaje.

Dostane najviac z nich správne.

Nateove percento výhry je také vysoká.

Tieto slabé retorty ilustrujú chybný základ v prístupe Silvera. Michael Mauboussin, jeden z najväčších mysliteľov v oblasti rozhodovania tvárou v tvár neistote, vzdeláva: Zarážajúce je, že poprední myslitelia v rôznych oblastiach - vrátane stávkovania koní, hazardných hier v kasíne a investovania - všetci zdôrazňujú to isté. . Hovoríme tomu efekt Babe Ruth: aj keď Ruth veľa zasiahol, bol jedným z najväčších bejzbalových hitov.

Povedal iný spôsob: Chcete myslieť z hľadiska očakávanej hodnoty. To však nie je hodnotný alebo užitočný spôsob myslenia pri voľbách, pri ktorých si obe strany doslova predstavujú život a smrť. Ale neexistuje žiadna istota, žiadna záruka - nikdy. Svet je o prekvapenie .

A Silver vynecháva prekvapenia, neobvyklé a neočakávané. Nemá žiadny spôsob, ako ich predvídať alebo účtovať. K Trumpovej výhre Silver toľko povedal: Je to najšokujúcejší politický vývoj v mojom živote. Ale nikto nemôže predvídať odľahlé hodnoty, takže ak sa niekto ako Silver tvári, že môže - dávajte si pozor. Spyros Makridakis vo svojom slávnom dokumente Accuracy of Forecasting: Empirical Investigation z roku 1979 ukázal, že jednoduché rytmy sú komplikované a že kĺzavé priemery prekonávajú kľukaté ekonometrické rutiny. Predpovedali by kĺzavé priemery aj dve voľby, vďaka ktorým sa zo Silveru stalo meno?

Napriek tomu sa obrancovia striebra vrátili k 49 z 50 a 50 z 50 v rokoch 2008 a 2012 - čo je dôkaz, že ignorujú rok 2016. Avšak v rokoch 2008 a 2012 bolo ich percento ťažko hovory? Napríklad Kalifornia je modrá, nech sa deje čokoľvek. Spoliehanie sa na stratégiu, ktorá umožňuje ľahké hovory správne a puncuje tvrdé, teda vždy existuje obrovské riziko.

Nie sú to nijako zvlášť nové nezrovnalosti, o ktorých by sa malo uvažovať. Efektívna teória trhu - stratégia, ktorá riadi svetové peniaze - tiež nemá prekvapivé riešenie (t. J. Čierne labute). Striebro jednoducho ilustruje rébus v inej disciplíne, ale s rovnakým naliehavým problémom. V lete 2016 Nassim Taleb, otec konceptu čiernej labute, začal podrobne kritizovať Silver vo verejnej sfére: @FiveThirtyEight nám ukazuje učebnicový prípad, ako byť úplne bezradný o pravdepodobnosti, ale napriek tomu v nej podnikajte.

Zápas intelektuálnych klietok: Nassim Taleb verzus Nate Silver.

Opatrne si vyberte svoju stranu. Je to život alebo smrť.

Michael Covel je autorom piatich kníh: vrátane medzinárodného bestselleru, Nasledujúci trend a jeho investigatívny príbeh, Kompletný TurtleTrader . Michael je tiež hlasom za Trend Following Radio, undergroundovým alternatívnym hitom, ktorý bol na prvom mieste na iTunes s 5 miliónmi poslucháčov.